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Zinsstrukturkurvenmodellierung - Eine praktische Anwendung des Nelson-Siegel-Svensson-Verfahrens am Beispiel von deutschen Staatsanleihen und UK-Gilts, Fallstudie Teil 1: Aufgabenstellung

Frederik C. Fellenberg / Jonas Hurm / Dr. Christian Möbius (2024)

CAT-Bonds in der Asset-Allocation – Eine empirische Analyse der Portfolio-Effekte mithilfe des Black-Litterman-Verfahrens und eines asymmetrischen Lower-Partial-Moments-Algorithmus

Jonas Hurm / Frederik C. Fellenberg / Daniel Eichten / Dr. Christian Möbius (2024)

Zinsstrukturkurvenmodellierung - Eine praktische Anwendung des Nelson-Siegel-Svensson-Verfahrens am Beispiel von deutschen Staatsanleihen und UK-Gilts, Fallstudie Teil 2: Lösung

Frederik C. Fellenberg / Jonas Hurm / Dr. Christian Möbius (2024)