Zinsstrukturkurvenmodellierung - Eine praktische Anwendung des Nelson-Siegel-Svensson-Verfahrens am Beispiel von deutschen Staatsanleihen und UK-Gilts, Fallstudie Teil 2: Lösung
# DOI
doi.org/10.15358/0340-1650-2024-10-61
# Zusammenfassung
Das im ersten Teil der Fallstudie (WiSt, Nr. 9/2024) beschriebene Vorgehen zur Modellierung der Zinsstrukturkurve mittels Nelson/Siegel/Svensson-Verfahren findet nun seine Anwendung. Anhand deutscher Staatsanleihen und UK-Gilts wird die Zinsstrukturkurvenschätzung erläutert. Darauf aufbauend wird auf die Kalibrierung des Modells und den dabei auftretenden Problemen eingegangen.