Zinsstrukturkurvenmodellierung - Eine praktische Anwendung des Nelson-Siegel-Svensson-Verfahrens am Beispiel von deutschen Staatsanleihen und UK-Gilts, Fallstudie Teil 1: Aufgabenstellung
# DOI
doi.org/10.15358/0340-1650-2024-9-59
# Zusammenfassung
Nelson/Siegel/Svensson haben einen parametrischen Ansatz zur Zinsstrukturkurvenschätzung entwickelt. Aufgrund seiner guten Datenanpassung findet er bei Zentralbanken, im Asset Management sowie im Corporate Finance Anwendung. Die Zinsstrukturkurvenmodellierung mittels dieses Verfahrens wird dargelegt und anhand der Fallstudie erprobt.